卡耐基·梅隆大學的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者，歷史悠久，在華爾街亦享有盛譽。本書作者史蒂文·E施里夫（Steven E．Shreve）教授正是本號業的創辦人之一，他經常和華爾街大公司的負責人們溝通，了解行業內新的發展趨勢以在課程中加以改進，極大地促進了課程的優化。因而，由他所寫的《金融隨機分析》（第一、二卷）一直是隨機分析在數量金融領域應用方面的著名教材，許多世界名校將其作為金融工程專業的必修教材。

《金融隨機分析(共2卷)》是《金融隨機分析》的第2卷，《金融隨機分析》全書共分兩卷。第一卷主要包括隨機分析的基礎性知識以及離散時問模型，利用較簡單的離散時間二叉樹模型給出了無套利期權定價方法；雖只用到簡單的數學，但其中涉及的風險中性定價的概念十分深刻。第二卷主要介紹連續時問模型及其在金融學中的應用；其中包含了較為實際的、具有很強操作性的定量經濟學內容，同時也包含了較為完整的隨機分析理論。